Bardzo rzadko korzystam z importu szkiców z plików ACAD'a dlatego mogę się mylić i podać rozwiązanie nieoptymalne.

NX importuje dwg do przestrzeni modelu w postaci linii, okręgów, splajnów, ...
Jeżeli chcesz to przenieść na odpowiednią płaszczyznę, po prostu użyj narzędzia "Move Object".
Później tworzysz szkic i rzutujesz do szkicu interesujące Cię obiekty lub tworzysz szkic w oparciu o zaimportowany DWG/DXF.